金融計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的一個(gè)分支，重點(diǎn)是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法來分析金融數(shù)據(jù)。它結(jié)合了金融理論、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)建模的原則來研究和理解金融市場(chǎng)、資產(chǎn)和變量的行為。如果你在學(xué)習(xí)UNSW ECON3206金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是遇到問題，可以搜索海馬課堂進(jìn)行專業(yè)的輔導(dǎo)。

一、課程概要

本課程關(guān)注在對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)(如商品/資產(chǎn)價(jià)格、股票市場(chǎng)收益、利率或匯率)進(jìn)行建模時(shí)出現(xiàn)的特殊統(tǒng)計(jì)問題。主題包括金融數(shù)據(jù)的主要特征、波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)的概念、時(shí)變波動(dòng)性的建模(ARCH模型)，以及金融序列之間的關(guān)系建模。在本課程中獲得的知識(shí)和方法在公共(政府)和私人(工業(yè))金融部門特別有用，并受到追捧。

二、課程目標(biāo)和與其他課程的關(guān)系

該課程旨在為學(xué)生提供金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的基本框架。特別是，它將使學(xué)生在以下方面受益：

1.培養(yǎng)他們對(duì)金融數(shù)據(jù)的預(yù)期平均數(shù)和波動(dòng)性進(jìn)行建模的能力，以此來對(duì)與不同投資策略相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行更明智的評(píng)估;

2.培養(yǎng)對(duì)支持資產(chǎn)價(jià)格決定的替代模型的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)的認(rèn)識(shí);

3.培養(yǎng)在短期和長期范圍內(nèi)建立金融資產(chǎn)預(yù)測(cè)模型的技能;

4.培養(yǎng)評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)性預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性的技能;

5.培養(yǎng)他們對(duì)Python的熟練程度，這是實(shí)際建立金融數(shù)據(jù)模型的需要。在課程結(jié)束時(shí)，學(xué)生應(yīng)該能夠熟練使用Python來分析金融數(shù)據(jù)。

本課程是作為商學(xué)學(xué)士和經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士中經(jīng)濟(jì)學(xué)流的一部分提供(ECON3206)。ECON3206的先決條件是ECON2209商業(yè)預(yù)測(cè)(或同等)。

掌握基本的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)和線性代數(shù)是成功學(xué)習(xí)該課程的必要條件。對(duì)實(shí)際分析的一些熟悉會(huì)使我們更容易理解課程中材料的技術(shù)細(xì)節(jié)，但不是必須的。以前的時(shí)間序列課程不是必須的，也不是假設(shè)的。然而將假定對(duì)線性回歸模型的估計(jì)和推斷有基本了解。

三、金融計(jì)量學(xué)

金融計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的一個(gè)分支，重點(diǎn)是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法來分析金融數(shù)據(jù)。它結(jié)合了金融理論、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)建模的原則來研究和理解金融市場(chǎng)、資產(chǎn)和變量的行為。

以下是金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些關(guān)鍵方面：

1. 金融數(shù)據(jù)分析： 金融計(jì)量學(xué)涉及分析各種類型的金融數(shù)據(jù)，包括股票價(jià)格、利率、匯率、債券收益率和其他金融變量。它的目的是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的模式、關(guān)系和趨勢(shì)，以獲得對(duì)市場(chǎng)行為的洞察力并做出明智的金融決策。

2. 時(shí)間序列分析： 時(shí)間序列分析是金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)基本工具。它涉及分析隨著時(shí)間推移而收集和記錄的數(shù)據(jù)。諸如自回歸綜合移動(dòng)平均數(shù)(ARIMA)模型、GARCH模型和隨機(jī)波動(dòng)率模型等技術(shù)被用來模擬和預(yù)測(cè)金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

3. 資產(chǎn)定價(jià)模型： 金融計(jì)量學(xué)探索和發(fā)展資產(chǎn)定價(jià)模型，解釋資產(chǎn)價(jià)格與其風(fēng)險(xiǎn)和收益特征之間的關(guān)系。像資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)、套利定價(jià)理論(APT)和因子模型被用來估計(jì)資產(chǎn)價(jià)格和評(píng)估投資機(jī)會(huì)。

4. 波動(dòng)率模型： 波動(dòng)性，或資產(chǎn)價(jià)格的變化程度，是金融市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素。金融計(jì)量學(xué)的重點(diǎn)是對(duì)波動(dòng)率進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)，以評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和確定最佳投資策略。波動(dòng)率模型，如ARCH、GARCH和隨機(jī)波動(dòng)率模型是常用的。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理： 金融計(jì)量學(xué)在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。它涉及測(cè)量和量化各種類型的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)，如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)，被用來評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)暴露。

6. 事件研究： 事件研究用于分析特定事件的影響，如公司公告，經(jīng)濟(jì)發(fā)布，或政策變化，對(duì)金融市場(chǎng)的影響。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法被用來識(shí)別異常收益，評(píng)估市場(chǎng)反應(yīng)，并評(píng)估金融市場(chǎng)的效率。

7. 金融預(yù)測(cè)： 金融計(jì)量學(xué)利用統(tǒng)計(jì)建模技術(shù)來預(yù)測(cè)金融變量和市場(chǎng)趨勢(shì)。采用時(shí)間序列模型、回歸模型和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，對(duì)資產(chǎn)價(jià)格、利率、匯率和其他金融指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

8. 經(jīng)驗(yàn)性研究： 金融計(jì)量學(xué)涉及進(jìn)行實(shí)證研究，以測(cè)試和驗(yàn)證金融理論和假設(shè)。研究人員使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)來估計(jì)參數(shù)，評(píng)估變量的重要性，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù)得出結(jié)論。

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